2022 stata大师课第二期《宏观计量经济分析与stata、mathematica应用》，于8月21-22日顺利结课，来自全国的学员在线参与了学习，课程内容设计丰富新颖，王群勇教授的精彩讲解也点燃了大家的学习热情，学员纷纷表示收获其中并给予高度的**！
至此，两期“stata大师课”已全部结束，2022年第六届stata中国用户大会也**落幕。感谢大家的热情参与！
第二期大师课课程主要是介绍宏观计量经济分析与stata、mathematica的应用，其中包含了结构向量自回归（structural var）、门限var模型、马尔科夫转换var（ms-var）模型、门限var模型（threshold var）、面板var（panel var）和var（global var）以及混频回归与混频var模型等等较深较广的学习内容。
**天的课程，王老师重点介绍了var模型和结构var模型，并且强调了结构var模型里各式各样的分析工具，主要是两大类：一个是脉冲响应函数，另一个是预测误差方差分解。王教授详细地为各位学员分析了其中的内在联系，并告诉各位学员一定要清楚变量之间以及参数之间的关系，这对今后计算的过程有非常大的帮助。
在向量自回归（var）模型课程中，王教授讲述了var模型和结构模型的相关知识和案例：var模型设定、估计与检验、滞后阶数、正态性检验、granger因果检验、自相关检验、简化模型与结构模型、脉冲响应函数、正交脉冲响应函数等。
王老师在课程中一一演示了stata和mathematica的实际操作，并为学员详细介绍stata在宏观计量模型中的应用和mathematica做宏观计量分析的功能。知识点与实操的**结合使学员们易消化吸收。
第二天的课程中，王教授首先为听课学员推荐了2篇文献，告诉大家可以参考学习，并且动手尝试去实际演练。之后，王教授又分享了mathematica的学习资料，其中有涵盖了许多各个方面的资料，能够帮助到听课学员上手mathematica软件，当大家熟练的掌握了某种工具软件后，再使用其他软件会发现上手十分容易，许多学员作为stata的老用户，在**次学习mathematica 软件时觉得并没有那么困难。
课程开始，王教授为大家继续讲解了贝叶斯var模型、结构化模型的识别、非线性的var模型、混频回归与混频var模型等进阶版知识。
两天课程紧张又充实，王老师希望能够教给学员们多的内容，奈何时间有限，学员们也纷纷表达了感谢，并且觉得收获满满，需要好好消化吸收！
课程结束后，学员还意犹未尽的向王教授询问关于学习软件方面的多书籍和资料。
王教授也无私地分享了相关的文献资料和软件的视频。他希望有多的学员能够学好知识，为祖国的研究事业贡献自己的一番微薄之力！
课程结束，我们还将提供录播视频让学员们反复学习和消化吸收！同时对课程的问题给与解答，如果您也对宏观计量经济分析感兴趣，也想学习相关知识，请关注我们“友万学院”微信公众号，获取多资源！
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