【研究报告内容摘要】
最新择时信号 根据rps市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至12月6日)创业板、中证500的rps相对较高,沪深300、上证50当前rps指标低于50%。单向波动差值均值为负,各指数继续维持看空。
策略步骤简介 1.计算相应指数相对强弱rps; 2.计算相应指数上行波动率、下行波动率,并计算二者差值; 3.计算当天波动率差值的移动均值(天数由rps值确定、rps值越大取的天数越多; 4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值),如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。
